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取消建行短信业务订单，可以按照以下方法操作。
1、通过短信取消，编辑短信“QXZH”发送到95533，然后根据提示操作即可取消订单，需要注意的是，这种取消方式可能在部分地区不可用或者功能有所差异，建议先查询当地建行短信服务说明。
2、通过电话客服取消，拨打建设银行客服电话95533，根据提示进行取消操作，这种方式简单快捷，但可能需要验证身份。
3、通过网上银行或手机银行取消，登录建设银行网上银行或手机银行，找到“安全中心”或“账户管理”等相关选项，里面会有短信服务的相关设置，可以取消订单。
4、前往银行柜台取消，携带有效身份证件和银行卡，前往建设银行任一网点，告知工作人员需要取消短信服务，他们会办理相关手续。
无论选择哪种方式，都需要确保提供正确的个人信息和账户信息，以便顺利取消订单，如果仍有疑问，建议直接联系建设银行客服进行咨询。